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本文利用VaR及其分解边际VaR、成分VaR与增量VaR方法对商业银行的某一假定外汇投资组合的风险情况进行测量,借以说明外汇管理者如何调整组合中外币的构成,从而来达到降低风险的目的。
Abstract：[1]郑文通.金融风险管理的VaR方法及其应用[J].国际金融研究,1997,(9):59-62.
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基本信息:
DOI：10.16366/j.cnki.1000-2359.2009.01.073
中图分类号:F832.2;F832.6;F224
引用信息:
[1]万建伟.VaR在我国商业银行外汇风险管理中的应用[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2009,36(01):159-162.DOI:10.16366/j.cnki.1000-2359.2009.01.073.
2009-01-10
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