河南师范大学学报(哲学社会科学版)

2009, v.36;No.134(01) 159-162

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VaR在我国商业银行外汇风险管理中的应用

万建伟;

摘要(Abstract):

本文利用VaR及其分解边际VaR、成分VaR与增量VaR方法对商业银行的某一假定外汇投资组合的风险情况进行测量,借以说明外汇管理者如何调整组合中外币的构成,从而来达到降低风险的目的。

关键词(KeyWords): VaR;边际VaR;成分VaR;增量VaR;外汇风险

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 万建伟;

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