河南师范大学学报(哲学社会科学版)

2006, (06) 66-69

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VaR:全面风险的度量与管理工具
Var:Measure and Management Tools of Risk

谷秀娟;张自广;

摘要(Abstract):

金融风险管理实际上就是进行风险和收益之间的平衡。VaR方法可以用于积极的风险管理:业绩评估、资本的分配和经营战略决策。首先可以使用VaR测度经济资本,其次运用VaR可以实现从利润中扣除风险因素后进行业绩评价,即RAPM方法,最后,VaR可以用于股东价值分析,从而据以进行战略决策。

关键词(KeyWords): VaR;金融风险;管理;资本

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 谷秀娟;张自广;

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