河南师范大学学报(哲学社会科学版)

2018, v.45;No.192(05) 21-26

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中国银行业系统性风险水平测度与监管——基于综合指数法的实证研究
Measurement and Supervision of Systematic Risk Level in China's Banking Industry: An Empirical Study Based on the Comprehensive Index Method

刘亚;张家臻;

摘要(Abstract):

本文立足于中国银行业系统性风险中时间维度和截面维度的二重性,采用主成分分析法构造银行业系统性风险压力指数(FSI)。研究结果表明,中国银行业大部分时间处于中度偏低风险期,银行业系统性风险整体的变化趋势为"先上升,再下降"的"M"形循环图。利用FSI计算出BSI识别中国银行系统的压力期,发现极端金融风险会使BSI上涨超过0的阈值。因此,"强监管、严防控"依然是未来银行业监管的主旋律。监管当局应该在宏观审慎的框架下,实施全面及时有效的宏观审慎政策,以防范银行业系统性风险。应将FSI纳入监控指标,增强宏观审慎监管,并完善金融监管协调机制,同时加强全球监管合作,从而保障银行系统安全,促进经济平稳发展。

关键词(KeyWords): 银行业系统性风险;时间截面维度;综合指数

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基金项目(Foundation):

作者(Author): 刘亚;张家臻;

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